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Shibor市场价格短期波动率特征及预测研究——基于GARCH族和TVP-SV-VAR模型的实证分析
文献摘要：
Shibor作为一种包含多个期限的利率价格体系,其短期波动具有双重特征:从外部性而言,Shibor是市场上拆借资金供求状况的自然反映,其短期波动趋势会受到拆借资金供求状况的影响;从内部性而言,不同期限Shibor间的波动会彼此影响.研究表明,Shibor波动率外部特征具有很强的波动集聚性和持续性,不同期限Shibor的波动外部特征存在明显差异.Shibor波动率内部特征表现出了时变联动性,期限较短Shibor的波动敏感性较强,期限较长Shibor的波动溢出效应显著.
文献关键词：
Shibor;短期波动率;趋势预测
中图分类号：
作者姓名：
周陈曦
作者机构：
中国人民银行南昌中心支行,江西南昌330008
文献出处：
引用格式：
[1]周陈曦-.Shibor市场价格短期波动率特征及预测研究——基于GARCH族和TVP-SV-VAR模型的实证分析)[J].金融理论与教学,2022(05):67-75
A类：
短期波动率
B类：
Shibor,市场价格,预测研究,GARCH,TVP,SV,VAR,期限,利率,价格体系,外部性,拆借,供求状况,内部性,外部特征,波动集聚性,特征表现,联动性,波动溢出效应,趋势预测
AB值：
0.291531
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