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利率期限结构与银行风险承担
文献摘要：
本文以中国2008—2020年银行—企业匹配数据为研究样本,使用银行信贷对企业信用评级的敏感性定义银行风险承担,实证考察短期利率下行和长期利率下行对银行风险承担的影响.研究结果表明:第一,短期利率下行对银行风险承担具有显著负向影响,长期利率下行对银行风险承担具有显著正向影响;就经济显著性而言,长期利率对银行风险承担的影响大于短期利率.第二,对作用机制的分析表明,获得收益机制是长期利率影响银行风险承担的主导机制,而追逐收益机制和风险转移机制的影响不显著.第三,异质性分析发现,久期缺口越大、权益比率越低的银行,长期利率对银行风险承担的正向影响越大.上述研究结论的政策启示:完善宏观经济政策制定和金融监管,推动商业银行稳健经营,应基于收益率曲线全面认识利率变动对银行风险承担的影响,同时注重不同类型政策工具的协调配合,加强对商业银行久期缺口和资本充足率的监管.
文献关键词：
商业银行;货币政策;利率期限结构;短期利率;长期利率;银行风险承担
中图分类号：
作者姓名：
辛兵海;徐红艳;程栋
作者机构：
河北经贸大学金融与企业创新研究中心,河北 石家庄 050061;桂林旅游学院,广西 桂林 541006
文献出处：
引用格式：
[1]辛兵海;徐红艳;程栋-.利率期限结构与银行风险承担)[J].南方金融,2022(09):35-49
A类：
B类：
利率期限结构,银行风险承担,匹配数,银行信贷,企业信用评级,短期利率,长期利率,主导机制,追逐,风险转移,转移机制,异质性分析,久期缺口,政策启示,宏观经济政策,金融监管,动商,商业银行稳健经营,收益率曲线,政策工具,协调配合,资本充足率,货币政策
AB值：
0.193438
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