典型文献
沪深300股指期权与现货市场价格关联性研究
文献摘要：
期权作为重要的衍生品,在投资和投机策略中扮演着重要角色.笔者对期权和现货产品的价格关联性进行研究,选取2019年12月23日到2021年11月8日的沪深300股指期权以及沪深300ETF的价格数据,运用TGARCH(1,1)模型实证分析二者间的价格关联关系.结果表明,沪深300股指期权的上市能够显著减少现货市场的波动性,并且对现货市场具有价格引导作用,同时信息对于现货市场波动性的影响具有非对称性.沪深300股指期权对沪深300ETF的价格关联性为我国衍生金融市场的稳健发展提供了思路.
文献关键词：
沪深300;GARCH模型;期权市场;关联性
中图分类号：
作者姓名：
王新华;吴怡林
作者机构：
武汉轻工大学经济学院
文献出处：
引用格式：
[1]王新华;吴怡林-.沪深300股指期权与现货市场价格关联性研究)[J].中国证券期货,2022(02):32-40
A类：
B类：
股指,现货市场,市场价格,关联性研究,权作,衍生品,投机,300ETF,TGARCH,关联关系,引导作用,市场波动性,非对称性,金融市场,稳健发展,期权市场
AB值：
0.331929
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