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风电发展对电力现货价格风险溢出效应研究——基于对美国PJM市场风力发电量与现货价格数据的模拟测算
文献摘要：
随着电力市场化改革的逐步深入,风电等可再生能源发展将对电力市场现货价格带来较大影响.本文构建风电发展对电力现货价格风险溢出效应测算模型,并基于2019-2021年美国PJM市场风力发电量和电力现货价格数据测算风电发展对电力现货价格风险溢出效应.研究结果表明:风力发电量与电力现货价格之间存在负向动态相关系数,风力发电量的增加会使得电力现货价格下行;风电大规模入网会使电力现货价格的波动性增加,风险溢出效应明显.基于此,应加强电价风险防范工作、加快我国电力现货市场化建设、结合国情寻求政策与市场的平衡.
文献关键词：
风电发展;电力现货价格;风险溢出效应;DCC-GARCH-CoVaR模型
中图分类号：
作者姓名：
孙辉;李逸欣;吴伟杰;朱蕾;郑敏嘉;张伊宁
作者机构：
广东电网有限责任公司电网规划研究中心;中国电力企业联合会电力建设技术经济咨询中心
文献出处：
引用格式：
[1]孙辉;李逸欣;吴伟杰;朱蕾;郑敏嘉;张伊宁-.风电发展对电力现货价格风险溢出效应研究——基于对美国PJM市场风力发电量与现货价格数据的模拟测算)[J].价格理论与实践,2022(02):69-73
A类：
电力现货价格
B类：
风电发展,价格风险,风险溢出效应,PJM,风力发电,发电量,拟测,电力市场化改革,可再生能源发展,测算模型,动态相关,电大,入网,波动性,强电,电价风险,电力现货市场,DCC,GARCH,CoVaR
AB值：
0.138954
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