典型文献
我国金融部门的系统性风险:系统重要性与脆弱性
文献摘要：
文章选取2007年1月至2021年4月的日数据,基于极端风险溢出视角,采用cross-quantilogram模型对我国证券、银行、保险三个金融部门与股市间的风险溢出效应进行实证分析,重点考察各金融部门在2008年、2015年、2018年股灾及2020年新冠肺炎疫情中的系统性风险,评估其系统重要性与脆弱性.结果表明:全样本下各金融部门与股市间存在显著的双向极端风险溢出效应;各金融部门的系统重要性与脆弱性在不同极端事件中存在着异质性特征,其中证券部门在历次极端事件中表现最强.
文献关键词：
系统性风险;系统重要性;系统脆弱性;极端风险溢出
中图分类号：
作者姓名：
胡可为;安毅;刘文超
作者机构：
中国农业大学经济管理学院
文献出处：
引用格式：
[1]胡可为;安毅;刘文超-.我国金融部门的系统性风险:系统重要性与脆弱性)[J].中国证券期货,2022(01):10-22
A类：
quantilogram,证券部
B类：
金融部门,系统性风险,系统重要性,日数,cross,股市,股灾,极端风险溢出效应,极端事件,异质性特征,历次,系统脆弱性
AB值：
0.197994
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