典型文献
金融稳定边界与系统性金融风险指数测度研究
文献摘要：
基于我国资金存量表明细数据,本文构建了五部门金融资产负债关联网络,使用网络模型方法,对五部门间金融风险传染效应进行了分析,并测度了我国系统性金融风险指数(SRI指数).研究发现:(1)2017年以来,我国部门间资产负债关联网络的风险抵御能力整体明显增强,1单位风险冲击引发的风险传染总损失效应逐渐减弱.(2)从金融稳定边界看,金融部门最低,为年均24.4％;政府部门和国外部门则高达70％以上.(3)2017年以来,我国SRI指数平均为0.61％,表明金融系统总体较为稳健;但受疫情影响,2020年第一季度末SRI指数阶段性有所上升.未来,为防范系统性风险大幅波动,应保持宏观调控政策的连续稳定及灵活前瞻性,使各类风险防控政策适度走在市场曲线之前.
文献关键词：
资金存量表;风险传染;金融稳定边界;SRI指数
中图分类号：
作者姓名：
高慧颖;田龙鹏;周潮
作者机构：
东北财经大学金融学院;人民银行调查统计司;人民银行长沙中心支行;人民银行张掖市中心支行
文献出处：
引用格式：
[1]高慧颖;田龙鹏;周潮-.金融稳定边界与系统性金融风险指数测度研究)[J].金融监管研究,2022(11):1-18
A类：
金融稳定边界,资金存量表
B类：
系统性金融风险,金融风险指数,指数测度,国资,明细,细数,五部,金融资产,资产负债,关联网络,模型方法,风险传染效应,SRI,风险抵御能力,明显增强,风险冲击,损失效应,金融部门,金融系统,第一季度,季度末,系统性风险,大幅波动,宏观调控政策,防控政策,场曲
AB值：
0.278055
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