典型文献
干散货运价指数与中国进口铁矿石价格溢出效应研究
文献摘要：
研究干散货运价与大宗原材料价格的溢出效应可以分析跨市场间的价格信息传导,进而规避风险.以BDI、BCI、中国进口铁矿石价格的日频数据为研究样本,通过建立VAR模型,引入Granger因果检验,探索三者之间的均值溢出效应;构建VAR-MGARCH-BEKK模型,研究三者之间的波动溢出效应.结果表明:BCI与进口铁矿石价格互相存在均值溢出效应;BDI对进口铁矿石价格波动持续性逐渐增强,BCI对进口铁矿石价格波动持续性逐渐减弱;航运市场居于跨市场系统主导地位.
文献关键词：
BDI;BCI;中国进口铁矿石价格;VAR-MGARCH-BEKK模型;波动溢出效应
中图分类号：
作者姓名：
王杰;程思
作者机构：
大连海事大学 交通运输工程学院,辽宁大连 116026
文献出处：
引用格式：
[1]王杰;程思-.干散货运价指数与中国进口铁矿石价格溢出效应研究)[J].价格月刊,2022(03):29-35
A类：
中国进口铁矿石价格
B类：
干散货运价,运价指数,价格溢出,大宗,原材料价格,跨市,信息传导,规避风险,BDI,BCI,频数,VAR,Granger,因果检验,均值溢出效应,MGARCH,BEKK,波动溢出效应,价格波动,航运市场,居于
AB值：
0.22107
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