典型文献
考虑流动性协动效应的组合风险测度研究——基于动态D-vine copula模型
文献摘要：
分别采用静态D-vine copula和动态D-vine copula拟合变量之间的复杂相依结构,进而测度考虑流动性协动效应的组合风险.纯粹的市场风险模型存在可能低估整体风险的问题.基于动态D-vine copula的风险模型的精度优于基于静态D-vine copula的风险模型,基于T-copula函数的风险模型优于基于N-copula函数的风险模型.流动性风险在不同市场阶段的表现存在差异.当整个市场处于严重下跌状态时,流动性风险将变得更加难以分散.
文献关键词：
流动性协动效应;组合风险;风险测度
中图分类号：
作者姓名：
周熙雯
作者机构：
福建江夏学院金融学院,福州350108
文献出处：
引用格式：
[1]周熙雯-.考虑流动性协动效应的组合风险测度研究——基于动态D-vine copula模型)[J].长春大学学报,2022(11):22-27
A类：
流动性协动效应
B类：
组合风险,风险测度,vine,copula,相依结构,纯粹,市场风险,风险模型,低估,于静,流动性风险,下跌
AB值：
0.240314
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