典型文献
流动性冲击、利率衍生工具和商业银行期限转换功能
文献摘要：
基于2006-2020年沪深股市37家上市银行半年度非平衡面板数据,本文以久期缺口反映银行期限转换程度,实证检验使用表外利率衍生工具对银行期限转换功能的影响.实证结果显示,利率衍生工具的使用具有减弱流动性冲击对银行期限转换负向影响的调节效应.异质性分析表明,在多元化银行组组内和资本充足率较高的银行组组内,利率衍生工具调节效应更为显著.本研究证明了使用利率衍生工具对商业银行的积极影响,为进一步发展利率衍生品市场提供证据支持.
文献关键词：
流动性冲击;利率衍生工具;期限转换
中图分类号：
作者姓名：
辛兵海;张琳
作者机构：
河北经贸大学金融学院;北京工商大学经济学院
文献出处：
引用格式：
[1]辛兵海;张琳-.流动性冲击、利率衍生工具和商业银行期限转换功能)[J].国际金融研究,2022(05):55-63
A类：
利率衍生工具
B类：
流动性冲击,商业银行,行期,期限转换,沪深股市,上市银行,半年度,非平衡面板数据,久期缺口,调节效应,异质性分析,组组,资本充足率,利率衍生品,提供证据,证据支持
AB值：
0.21321
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