典型文献
经济波动、货币政策与广谱利率冲击研究——基于分层贝叶斯VAR方法
文献摘要：
本文选取了二十个变量进行分层贝叶斯VAR建模,定量刻画了宏观经济波动、货币政策冲击与广谱利率变化之间的相互关系.研究发现,我国银行间市场、债券市场、衍生品市场、非正规金融市场的代表性利率对不同类型冲击的反馈存在明显差异,而监管机构有针对性的专项治理能够提高货币政策的有效性."叠加态""组合拳"情形下的监管决策需充分考量不同市场主体的差异化反应,相机抉择优化监管"力度"和政策"剂量".本文建议,监管机构建立更加全面精准的政策评估和监测体系,引导市场主体防范利率风险传染;通过有序开展专项治理工作,持续强化对非正规金融市场的引导和规范,逐步降低企业融资的"隐性成本",推动实体经济综合融资成本稳中有降.
文献关键词：
货币政策;利率传导机制;分层贝叶斯VAR模型
中图分类号：
作者姓名：
孙龙才;黄磊
作者机构：
中国建设银行江苏省分行;中国建设银行江苏省分行财务会计部
文献出处：
引用格式：
[1]孙龙才;黄磊-.经济波动、货币政策与广谱利率冲击研究——基于分层贝叶斯VAR方法)[J].金融监管研究,2022(04):1-16
A类：
B类：
广谱,VAR,二十个,定量刻画,宏观经济波动,货币政策冲击,银行间市场,债券市场,衍生品,非正规金融,金融市场,监管机构,专项治理,叠加态,组合拳,抉择,择优,优化监管,政策评估,监测体系,利率风险,风险传染,治理工作,企业融资,隐性成本,经济综合,融资成本,稳中有降,利率传导机制
AB值：
0.360572
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
