典型文献
银行资产负债期限错配对流动性风险的影响研究——基于同群效应视角
文献摘要：
资产负债期限错配是引发商业银行流动性风险的重要原因,而银行业过度的期限错配行为则会带来系统性问题.后金融危机时代,我国银行业创新步伐加快,一段时期内商业银行资产负债期限错配呈现扩大趋势,流动性问题凸显,风险事件频发.从商业银行业务实践出发,分析我国银行业特别是中小银行资产负债期限错配问题的形成机制,基于同群效应视角,实证研究银行资产负债期限错配问题对流动性风险的影响效应有较大意义.结果表明:受外部经济环境、行业同质化经营及最后贷款人制度等因素影响,我国银行业尤其是区域性银行间的资产负债期限错配行为存在显著的同群效应;同时,银行自身及同群银行的资产负债期限错配对流动性风险的形成具有显著影响,且对不同类型银行具有差异化影响.研究结果为有效控制银行业资产负债期限错配、防范流动性风险提供参考借鉴.
文献关键词：
商业银行;期限错配;同群效应;流动性风险
中图分类号：
作者姓名：
赫国胜;孟楠
作者机构：
辽宁大学 经济学院,辽宁 沈阳 110036
文献出处：
引用格式：
[1]赫国胜;孟楠-.银行资产负债期限错配对流动性风险的影响研究——基于同群效应视角)[J].金融理论与实践,2022(09):12-20
A类：
B类：
银行资产,资产负债,期限错配,同群效应,银行流动性风险,后金融危机,机时,风险事件,从商,商业银行业务,业务实践,中小银行,错配问题,影响效应,经济环境,最后贷款人,区域性银行,银行间,差异化影响
AB值：
0.181446
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