典型文献
主权债务违约风险谁之过:来自非洲的证据
文献摘要：
针对中国的"债务陷阱论"此起彼伏,这些报道存在误导国际认知的嫌疑.因此,为探究"债务危机"的"幕后推手",本文利用日度数据,以非洲三个不同债券风险程度的代表国家赞比亚、埃及和尼日利亚为例,采用EMD-DCC-GARCH模型考察非洲欧债利差与大宗商品价格、外汇汇率三者间的联动性时变性特征.结果表明,三个代表国的欧债利差与其主要大宗商品价格、外汇汇率间存在显著关联.可以认为在非洲国家单一的贸易结构背景下,非洲主权债务违约风险极易受到欧美国家经济变动的影响.
文献关键词：
债务违约风险;非洲;EMD-DCC-GARCH模型;汇率;大宗商品价格
中图分类号：
作者姓名：
肖皓;张鸿;董一欣;林婕
作者机构：
湖南大学经济与贸易学院;中非经贸合作研究院
文献出处：
引用格式：
[1]肖皓;张鸿;董一欣;林婕-.主权债务违约风险谁之过:来自非洲的证据)[J].金融经济,2022(08):20-28
A类：
B类：
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AB值：
0.380828
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