典型文献
区域转换模型下的欧式股票期权定价
文献摘要：
运用有限差分方法研究了具有两状态区域转换的欧式股票期权定价问题.假定股票价格服从一个状态是几何布朗运动和一个状态是均值回复过程的区域转换模型,建立一个隐式差分格式离散对流项主导的偏微分方程组,通过分析得到了数值格式的稳定性,最后通过数值算例验证了理论结果.
文献关键词：
区域转换;几何布朗运动;均值回复;股票期权;有限差分法
中图分类号：
作者姓名：
王福宁;李鹏
作者机构：
华北水利水电大学数学与统计学院,河南郑州 450046
文献出处：
引用格式：
[1]王福宁;李鹏-.区域转换模型下的欧式股票期权定价)[J].河南教育学院学报（自然科学版）,2022(03):21-24,88
A类：
区域转换模型
B类：
欧式,股票期权,期权定价,有限差分方法,假定,股票价格,服从,几何布朗运动,均值回复,隐式差分格式,对流项,偏微分方程组,数值算例,算例验证,有限差分法
AB值：
0.232314
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
