典型文献
沪深市场股权风险溢价研究
文献摘要：
利用沪深市场平均市盈率的倒数作为我国股票市场整体预期收益率的替代指标,利用一年期国债到期收益率作为安全资产收益率,计算了 2011-2021年的平均股权市场风险溢价.分析表明,本文方法得出的股权风险溢价相对稳定,而且样本期间中没有出现理论上难以解释的负值,平均值和国外成熟资本市场的理论值接近.同时,利用GDP、CPI和人民币汇率为解释变量,构建多元线性回归模型对股权风险溢价进行了分析.
文献关键词：
股权风险溢价;沪深市场;市盈率;多元线性回归模型
中图分类号：
作者姓名：
陈冠州
作者机构：
五邑大学 经济管理学院,广东 江门 529020
文献出处：
引用格式：
[1]陈冠州-.沪深市场股权风险溢价研究)[J].五邑大学学报（自然科学版）,2022(03):73-78
A类：
沪深市场,股权风险溢价
B类：
平均市盈率,倒数,股票市场,预期收益率,一年期,国债,到期,安全资产,资产收益率,市场风险,本期,负值,资本市场,理论值,CPI,人民币汇率,构建多元,多元线性回归模型
AB值：
0.240726
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
