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利率变动对股票市场影响的实证研究
文献摘要：
随着我国货币政策工具变量由货币供应量转变为利率，研究利率的变动对我国股票价格的影响显得至关重要。上海银行间同业拆放利率（Shibor）作为我国重点发展的货币市场基准利率，对金融资产定价具有重要意义。文章选择上证综合指数作为大盘股的代表，通过建立Shibor与股票收益率关系的VAR模型，并采用格兰杰因果关系验证、脉冲响应函数和方差贡献率分解等分析方法，以实证研究方式探讨了上海银行间同业拆放收益率与股票间的动态关联。
文献关键词：
上海银行间同业拆放利率;股票价格;VAR模型
中图分类号：
作者姓名：
徐文馨
作者机构：
上海大学，上海 201899
文献出处：
引用格式：
[1]徐文馨-.利率变动对股票市场影响的实证研究)[J].大众商务,2022(24):117-119,133
A类：
B类：
股票市场,市场影响,国货,货币政策工具,工具变量,货币供应量,股票价格,上海银行间同业拆放利率,Shibor,货币市场,基准利率,金融资产定价,文章选择,上证,综合指数,大盘股,股票收益率,VAR,格兰杰因果关系,脉冲响应函数,方差贡献率,研究方式,动态关联
AB值：
0.333773
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