典型文献
基于Matlab的马科维茨投资组合理论的实证研究
文献摘要：
一、前言
马科维茨投资组合模型,是投资学中一种重要的科学理论模型.它通过对所有资产的历史数据进行分析,在保证风险水平不变的同时获取最高的收益,为投资人提出了具有科学依据的量化资产配置的方案.本文以马科维茨模型为理论基石,借助Matlab的Portfolio金融工具箱,选取汇添富上证综合指数基金中具有市场代表性价值的4支股票展开案例分析,采用2017年1月1日—2021年8月1日的日频收盘价数据,构建均值—方差模型和投资组合有效边界模型,计算出夏普比率最大的股票投资组合,实证检验马科维茨模型在股票投资中的作用.
文献关键词：
中图分类号：
作者姓名：
夏雪
作者机构：
文献出处：
引用格式：
[1]夏雪-.基于Matlab的马科维茨投资组合理论的实证研究)[J].环渤海经济瞭望,2022(12):145-147
A类：
B类：
Matlab,马科维茨,投资组合理论,前言,投资组合模型,投资学,科学理论,历史数据,风险水平,投资人,资产配置,理论基石,Portfolio,金融工具,工具箱,上证,综合指数,指数基金,收盘价,边界模型,夏普比率,股票投资,资中
AB值：
0.401093
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