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CAPM模型在中国股票市场适用性的实证检验
文献摘要：
自1990年上海证券交易所正式成立以来,中国股票交易市场得以快速发展,从初步的试验逐步走向成熟,但也不乏问题的存在.资本资产定价模型最广泛用于关于中国股票市场的有效性问题的探讨,证券市场有效性理论不仅可以进一步改善中国股票市场经济的状况,更是研究中国股票市场能否适用于CAPM的基础.本文通过实证分析得出CAPM模型在中国股票市场的适用性较差,借助文献研究和实证研究提出了关于CAPM模型在单期静态模型的基础上应引入高阶矩,在一定程度上将半强式有效市场加入模型之中的修正方向,从而能够提高模型的解释力度,提高模型真实性,从而更加准确预测股票收益率,降低投资者的投资风险,进而推动中国经济平稳健康地运行.
文献关键词：
资本资产定价模型;中国股票市场;有效性等
中图分类号：
作者姓名：
邵节
作者机构：
首都经济贸易大学
文献出处：
引用格式：
[1]邵节-.CAPM模型在中国股票市场适用性的实证检验)[J].现代经济信息,2022(14):64-66
A类：
单期静态模型
B类：
CAPM,中国股票市场,上海证券交易所,股票交易,交易市场,不乏,资本资产定价模型,证券市场,市场有效性,高阶矩,上将,半强式有效市场,解释力,准确预测,股票收益率,投资者,投资风险,有效性等
AB值：
0.247152
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