典型文献
一类长记忆时间序列趋势项变点的Wilcoxon秩检验
文献摘要：
对一类带Hurst指数的分数布朗运动趋势项变点的检验问题进行了研究,提出了一种先对观测序列做一阶差分,再基于差分序列构造Wilcoxon秩统计量做检验的后验检验方法.在原假设下证得检验统计量的极限分布是标准分数布朗运动的泛函,并给出了检验统计量的临界值.数值模拟结果表明,提出的检验方法除Hurst值较大外,均能很好地控制经验水平,经验势随样本量的增多几乎能趋近于1,且在样本量较大时,对截距项变点和方差变点稳健.采用该方法分析了1854—1989年北半球月均气温数据,未检测到趋势项变点.
文献关键词：
Wilcoxon秩检验;趋势项变点;分数布朗运动
中图分类号：
作者姓名：
成守尧;陈占寿;娘毛措;汪肖阳
作者机构：
青海师范大学 数学与统计学院,青海 西宁 810008;藏语智能信息处理及应用国家重点实验室,青海西宁 810008
文献出处：
引用格式：
[1]成守尧;陈占寿;娘毛措;汪肖阳-.一类长记忆时间序列趋势项变点的Wilcoxon秩检验)[J].浙江大学学报（理学版）,2022(04):427-434
A类：
长记忆时间序列,趋势项变点
B类：
Wilcoxon,秩检验,Hurst,分数布朗运动,检验问题,一阶差分,检验方法,原假设,设下,检验统计量,标准分数,样本量,多几,趋近,截距,北半球,月均,未检
AB值：
0.268469
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