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基于区制转换的股市泡沫动态监测模型
文献摘要：
提出了两阶段区制转换模型,考虑了在两个时区之间的随机转换和退出泡沫时期的概率,使用序贯贝叶斯学习方法实时估计模型状态和参数.模拟试验表明,相比现有的其他方法,两阶段区制转换模型对于检测泡沫来说具有更好的效力.实证检验证实了模型的优势,并且得到一个重要的结论是2008年之后的A股市场的泡沫化程度较低.本文模型可以为机构投资者和监管部门动态监测股票市场可能存在的价格泡沫现象提供一些启示.
文献关键词：
股市泡沫;区制转换;泡沫概率;序贯贝叶斯学习
中图分类号：
作者姓名：
吴建华;张颖;原雪梅
作者机构：
济南大学数学科学学院,山东济南250022;济南大学金融研究院,山东济南250002
文献出处：
引用格式：
[1]吴建华;张颖;原雪梅-.基于区制转换的股市泡沫动态监测模型)[J].数理统计与管理,2022(01):167-178
A类：
序贯贝叶斯学习,泡沫概率
B类：
区制转换,股市泡沫,监测模型,两阶段,转换模型,时区,实时估计,模拟试验,其他方法,检验证,泡沫化,机构投资者,监管部门,股票市场,价格泡沫
AB值：
0.250127
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