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基于对偶交替方向乘子法求解罚分位数回归问题
文献摘要：
分位数回归是对数据进行分析与预测的有效方法.由于分位数回归的损失函数具有非光滑性,有关分位数回归的计算问题仍面临着一些挑战.本文通过从罚分位数回归的对偶问题出发基于交替方向乘子法(Alternating Direction Method of Multipliers,简称ADMM)求解罚分位数回归问题.并在一些温和的条件下,给出对偶交替方向乘子法(dual ADMM,简称dADMM)的全局收敛性及局部线性收敛速度.数值试验验证了该算法的有效性.
文献关键词：
分位数回归;增广拉格朗日函数方法;交替方向乘子法
中图分类号：
作者姓名：
赵宁宁;王承竞
作者机构：
西南交通大学数学学院,成都611731;西南交通大学综合交通大数据应用技术国家工程实验室,成都611731
文献出处：
引用格式：
[1]赵宁宁;王承竞-.基于对偶交替方向乘子法求解罚分位数回归问题)[J].数值计算与计算机应用,2022(01):38-48
A类：
dADMM,增广拉格朗日函数方法
B类：
罚分,分位数回归,回归问题,损失函数,数具,非光滑,光滑性,对偶问题,基于交替方向乘子法,Alternating,Direction,Method,Multipliers,dual,全局收敛性,局部线性,线性收敛,收敛速度,数值试验
AB值：
0.256137
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