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基于同业存单信用利差的商业银行隐含违约率测算方法分析
文献摘要：
包商银行负面事件发生后,市场越来越关注中小商业银行的违约风险.自2019年起,低评级和高评级银行发行的同业存单信用利差明显走阔,监管层面强调加强中小银行信用风险防范和化解.在银行类金融机构历史违约数据缺失的情况下,本文基于风险中性市场假设,借助2021年商业银行同业存单的信用利差推算商业银行的隐含违约率,并在此基础上进行实证分析,实现对样本外商业银行隐含违约率的预测.
文献关键词：
隐含违约率;同业存单;信用利差;财务指标
中图分类号：
作者姓名：
周凯;聂子昂
作者机构：
中国邮政储蓄银行金融同业部
文献出处：
引用格式：
[1]周凯;聂子昂-.基于同业存单信用利差的商业银行隐含违约率测算方法分析)[J].债券,2022(09):77-81
A类：
B类：
同业存单,信用利差,隐含违约率,测算方法,包商银行,负面事件,中小商业银行,违约风险,评级,中小银行,银行信用风险,防范和化解,金融机构,约数,数据缺失,基于风险,风险中性,行同,推算,外商,财务指标
AB值：
0.253588
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