典型文献
上市全国性股份制商业银行信用风险度量——基于KMV模型
文献摘要：
现阶段,我国正面临复杂多变的国内外形势,处于防范化解重大风险、推动实体经济发展的关键时期.发展实体经济离不开金融支持,防范化解重大风险,关键是防范金融风险,信用风险是其中最主要最突出的一类.通过整理我国8家上市全国性股份制商业银行2011～2021年的数据,运用KMV模型测算违约距离与违约概率,对8家银行进行信用风险度量,发现其信用风险整体偏高、波动较大,且对外界影响因素敏感度各异.因此,需从外部政策和内部管理两方面入手,降低股份制商业银行的信用风险,筑牢安全底线.
文献关键词：
KMV;模型;信用风险;违约距离;违约概率;全国性股份制商业银行
中图分类号：
作者姓名：
李宾;覃子岳;蓝勇平
作者机构：
广西财经学院金融与保险学院;兴业证券股份有限公司固定收益业务总部;广西壮族自治区地方金融监督管理局
文献出处：
引用格式：
[1]李宾;覃子岳;蓝勇平-.上市全国性股份制商业银行信用风险度量——基于KMV模型)[J].经济研究参考,2022(12):125-136
A类：
B类：
全国性股份制商业银行,银行信用风险,信用风险度量,KMV,国内外形势,防范化解重大风险,实体经济发展,开金,金融支持,防范金融风险,违约距离,违约概率,外界影响,内部管理,安全底线
AB值：
0.190858
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