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信用评级质量检验机制探讨——基于评级结果与债券定价一致性的视角
文献摘要：
评级质量是评级机构的立身之本,研究如何有效识别、判断评级结果的科学性、准确性,建立健全信用评级质量检验机制具有重要意义.围绕谇级间接一致性检验问题,从利差检验法着手,对853个信用债样本进行方差分析,并引入先验对比检验和趋势检验.实证结果表明,从整体上看,不同信用等级对应的债券利差存在显著性差异,且信用利差与信用等级呈负向线性关系.但是,个别评级机构部分评级等级对应的信用利差差异性并不明显,评级结果对债券价格的揭示能力有限,评级质量有待提高.今后,应统一信用评级质量检验标准,加强违约率基础研究,提高评级区分度,以完善信用评级质量检验机制.
文献关键词：
信用评级;债券定价;信用利差;违约率;评级质量检验
中图分类号：
作者姓名：
于建新;章承涛;李广正;姜博文
作者机构：
中国人民银行兰州中心支行,甘肃兰州730000
文献出处：
引用格式：
[1]于建新;章承涛;李广正;姜博文-.信用评级质量检验机制探讨——基于评级结果与债券定价一致性的视角)[J].征信,2022(02):45-50
A类：
B类：
信用评级,评级质量检验,检验机制,机制探讨,债券定价,评级机构,立身,全信,一致性检验,检验问题,检验法,信用债,先验,趋势检验,信用等级,债券利差,信用利差,债券价格,示能,检验标准,违约率,区分度
AB值：
0.242157
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