典型文献
基于机器学习模型的企业信用风险预警研究
文献摘要：
本文基于大数据和机器学习方法,探索构建企业信用风险预警模型,并对公司信用类债券发行人的违约风险进行监测.在1000余个指标中,通过信息值和随机森林指标重要度计算等方法,筛选出14个对信用风险有显著影响的指标,构建机器学习模型,计算企业的违约概率,并利用ROC曲线确定预警阈值,将高于阈值的企业列入预警名单.经实际违约企业情况检验,模型预警效果良好.
文献关键词：
机器学习;信用债券;风险监测
中图分类号：
作者姓名：
周双双;张子鹏
作者机构：
中央结算公司深圳分公司
文献出处：
引用格式：
[1]周双双;张子鹏-.基于机器学习模型的企业信用风险预警研究)[J].债券,2022(06):79-83
A类：
信用风险预警
B类：
基于机器学习,机器学习模型,企业信用风险,预警研究,机器学习方法,探索构建,风险预警模型,公司信用类债券,债券发行,发行人,违约风险,余个,信息值,重要度计算,违约概率,预警阈值,预警名单,模型预警,预警效果,信用债券,风险监测
AB值：
0.400724
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