典型文献
中美金融周期交互影响研究
文献摘要：
通过构建中国金融状况指数,采用动态溢出指数模型考察中美金融周期交互影响.研究发现:(1)中美两国金融周期具有显著的时变性;(2)从溢出指数角度来看,以次贷危机为分界点,次贷危机之前中美两国的溢出指数处于较高水平,次贷危机之后中美两国的溢出指数呈现较低水平;(3)在样本期间内,美国金融系统对中国金融周期的净溢出时间较长,美国金融周期具有溢出特征,中国金融周期则具有接受特征;(4)新冠肺炎疫情后,中国金融周期波动对美国金融周期溢出指数呈现显著上升趋势.
文献关键词：
金融周期;金融状况指数;动态溢出指数
中图分类号：
作者姓名：
王培辉;赵梦怡
作者机构：
河北大学 经济学院 河北 保定 071000
文献出处：
引用格式：
[1]王培辉;赵梦怡-.中美金融周期交互影响研究)[J].河北金融,2022(08):29-34,59
A类：
B类：
美金,金融周期,交互影响,金融状况指数,动态溢出指数,溢出指数模型,中美两国,时变性,以次,分界点,数处,本期,金融系统,疫情后,周期波
AB值：
0.252088
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