典型文献
中国金融经济周期动态关联性研究
文献摘要：
本文以Borio(2014)提出的金融周期理论为依据,基于我国2001—2020年的金融时间序列数据,使用HP滤波法对中国金融周期以及经济周期进行了测度,利用VAR模型和VECM模型实证刻画了中国金融周期与经济周期的内在动态关联性.研究结果显示:我国金融周期与经济周期之间将会产生显著且持久的相互影响,且从长期来看,我国金融周期对经济周期的影响为负.基于实证结果,本文进一步给出了中国逆周期金融监管的相关政策建议.
文献关键词：
金融周期;经济周期;逆周期金融监管
中图分类号：
作者姓名：
刘亦文;谭慧中;丁攀
作者机构：
湖南工商大学资源环境学院;湖南工商大学财政金融学院;中国人民银行海口中心支行
文献出处：
引用格式：
[1]刘亦文;谭慧中;丁攀-.中国金融经济周期动态关联性研究)[J].金融经济,2022(12):15-25
A类：
Borio,逆周期金融监管
B类：
金融经济周期,动态关联性,关联性研究,金融周期,周期理论,金融时间序列,时间序列数据,HP,VAR,VECM,基于实证
AB值：
0.239944
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