典型文献
中美经贸摩擦与制造业股票的系统性风险——基于随机矩阵理论的实证研究
文献摘要：
2018年3月,中美经贸摩擦爆发,此后美国多次对中国高端制造业产品加征关税.本文选取2016-2020年间计算机、通信及电子设备制造业A股和沪深300指数的日收盘价为原始数据,运用随机矩阵理论分析中美经贸摩擦对中国制造业股票相关性结构的影响.结果表明:中美经贸摩擦对中国制造业股票的相关性结构有显著的动态影响,中美经贸摩擦增强了制造业股票间的相关性,加剧了制造业股票的系统风险.沪深300指数仅部分代表对样本股票产生共同影响的市场效应,中美经贸摩擦发生后,剔除沪深300指数对201只样本股票的共同作用,影响制造业股票系统性风险的因素主要来自制造业整个行业层面,进一步说明经贸摩擦增强了制造业股票的系统性风险.
文献关键词：
随机矩阵理论;中美经贸摩擦;市场效应;系统风险
中图分类号：
作者姓名：
黄春敏;刘桂荣
作者机构：
华东理工大学商学院 上海市 200237
文献出处：
引用格式：
[1]黄春敏;刘桂荣-.中美经贸摩擦与制造业股票的系统性风险——基于随机矩阵理论的实证研究)[J].华北金融,2022(02):53-65
A类：
B类：
中美经贸摩擦,股票,系统性风险,随机矩阵理论,高端制造业,加征关税,电子设备,设备制造,收盘价,原始数据,中国制造业,动态影响,系统风险,样本股,市场效应,指数对,明经
AB值：
0.16882
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