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跳扩散市场环境下有红利支付的商期权定价
文献摘要：
研究跳扩散市场环境下有红利支付的商期权定价问题,考虑了股票价格用跳扩散过程刻画,随机项分别为几何布朗运动和分数布朗运动的两种情况.在无风险利率、波动率和期望收益率均为常数,且有红利支付的情况下,利用分数伊藤公式和风险中性定价理论给出了商期权的定价公式.
文献关键词：
跳扩散模型;分数布朗运动;红利;商期权;期权定价
中图分类号：
作者姓名：
程鹏翔;李志民;何瑞彬;侯婷婷
作者机构：
安徽工程大学 数理与金融学院,安徽 芜湖 241000
文献出处：
引用格式：
[1]程鹏翔;李志民;何瑞彬;侯婷婷-.跳扩散市场环境下有红利支付的商期权定价)[J].安徽工程大学学报,2022(04):77-83
A类：
B类：
市场环境,商期权,期权定价,股票价格,扩散过程,几何布朗运动,分数布朗运动,无风险,利率,波动率,期望收益率,伊藤公式,风险中性,跳扩散模型
AB值：
0.284337
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