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国债期货价格领先现货价格吗?——基于中国金融市场数据的检验
文献摘要：
本文采用国债期货活跃合约和现货指数数据,使用ADF检验、VEC模型等方法研究国债期货与现货价格之间的领先滞后关系.结果证明,中国国债期货和现货之间存在双向引导关系,相对而言,国债期货对现货价格的引导能力更强.本文研究结论对交易员制定债券投资策略具有重要参考价值.
文献关键词：
国债期货;国债指数;引导关系;协整检验;债券投资
中图分类号：
作者姓名：
于永瑞
作者机构：
江门农村商业银行股份有限公司
文献出处：
引用格式：
[1]于永瑞-.国债期货价格领先现货价格吗?——基于中国金融市场数据的检验)[J].甘肃金融,2022(10):37-40
A类：
国债指数
B类：
国债期货,期货价格,现货价格,中国金融市场,合约,数数,ADF,VEC,领先滞后关系,引导关系,相对而言,引导能力,交易员,债券投资,投资策略,略具,协整检验
AB值：
0.2822
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