典型文献
基于广义已实现测度的沪深300股指期货波动率预测与风险度量
文献摘要：
以沪深300股指期货高频数据为样本,将广义已实现测度引入偏t分布下的SMA-Realized HAR GARCH模型中,该模型同时考虑了HAR结构和时变波动.通过滚动时间窗的方法对模型进行VaR预测,结合后验测试与MCS检验综合比较了不同已实现测度下模型在波动率估计与VaR预测上的效果.结果显示,引入了广义已实现测度的SMA-Realized HAR GARCH模型具有更好的波动率估计与风险预测效果.
文献关键词：
Realized HAR GARCH;波动率;广义已实现测度;时变波动;MCS检验
中图分类号：
作者姓名：
苏小囡;张蕾;邢钰;郝红霞
作者机构：
南京审计大学统计与数据科学学院,南京211815;南京审计大学金融工程重点实验室,南京211815;南京审计大学金融学院,南京211815
文献出处：
引用格式：
[1]苏小囡;张蕾;邢钰;郝红霞-.基于广义已实现测度的沪深300股指期货波动率预测与风险度量)[J].长春工程学院学报（社会科学版）,2022(02):31-36
A类：
广义已实现测度
B类：
股指期货,波动率预测,风险度量,高频数据,布下,SMA,Realized,HAR,GARCH,时变波动,滚动,时间窗,VaR,MCS,风险预测
AB值：
0.245842
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