典型文献
基于贝叶斯方法的风险价值VaR的推断与检验
文献摘要：
风险价值VaR模型是金融领域利用统计技术综合衡量和管理风险的通用方法.基于贝叶斯方法与原理,利用正态分布,通过先验分布与后验分布提出了VaR模型中的参数估计,并给出了准确性检验的贝叶斯方法.
文献关键词：
贝叶斯;风险价值;参数估计;推断;检验
中图分类号：
作者姓名：
范国兵;陈清也;赵雨姗
作者机构：
湖南财政经济学院数学与统计学院,湖南长沙 410205
文献出处：
引用格式：
[1]范国兵;陈清也;赵雨姗-.基于贝叶斯方法的风险价值VaR的推断与检验)[J].河南教育学院学报（自然科学版）,2022(03):13-16
A类：
B类：
贝叶斯方法,风险价值,VaR,金融领域,统计技术,管理风险,通用方法,正态分布,先验分布,后验分布,参数估计
AB值：
0.406813
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