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基于拉盖尔级数展开的有限时间破产问题求解
文献摘要：
本文研究了带扰动的复合泊松风险模型下的有限时间破产问题.我们分析了有限时间内Gerber-Shiu贴现罚函数及其分解.与拉普拉斯变换方法不同,我们利用拉盖尔级数展开提出了一个较为新颖的计算有限时间Gerber-Shiu函数的方法.当单个索赔额密度函数为有限个指数函数的混合时,我们推导了 Gerber-Shiu函数的无穷级数展开式.若干数值实例验证了方法的可操作性.
文献关键词：
有限时间Gerber-Shiu函数;拉盖尔级数展开;破产;带扰动的复合泊松风险模型
中图分类号：
作者姓名：
谢佳益;张志民;于文广
作者机构：
重庆大学数学与统计学院,重庆,401331;山东财经大学保险学院,济南,250014
文献出处：
引用格式：
[1]谢佳益;张志民;于文广-.基于拉盖尔级数展开的有限时间破产问题求解)[J].应用概率统计,2022(06):867-886
A类：
拉盖尔级数展开,破产问题,带扰动的复合泊松风险模型,Shiu
B类：
有限时间,问题求解,Gerber,贴现,罚函数,拉普拉斯变换,函数的方法,索赔,赔额,密度函数,指数函数,无穷级数,展开式
AB值：
0.190916
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