典型文献
交易费用影响下带扰动对偶模型的最优分红与注资策略
文献摘要：
考虑带扰动的对偶风险模型的最优分红与注资控制问题,分红与注资都带有比例费用,同时分红还带有固定费用,保险公司的目标为最大化期望折现分红与折现注资之差.当收入额满足指数分布时,该优化问题可以通过随机脉冲控制方法解决,通过求解相应的拟变分不等式,得到值函数的显式解和最优双边界策略.最后通过数值算例讨论了扰动、注资与分红的交易费用对值函数和双边界的影响.
文献关键词：
对偶模型;分红;注资;拟变分不等式
中图分类号：
作者姓名：
谢奕;王伟
作者机构：
天津师范大学数学科学学院,天津300387
文献出处：
引用格式：
[1]谢奕;王伟-.交易费用影响下带扰动对偶模型的最优分红与注资策略)[J].天津师范大学学报（自然科学版）,2022(02):1-5,18
A类：
对偶风险模型
B类：
交易费用,对偶模型,最优分红,注资,控制问题,保险公司,折现,收入额,足指,指数分布,优化问题,随机脉冲,脉冲控制,拟变分不等式,值函数,显式,数值算例
AB值：
0.300404
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