典型文献
基于MF-ADCCA的我国股指期现货市场流动性相关性研究
文献摘要：
当前,股指期现货市场联系的日益紧密与交易政策所引起的流动性变动,导致市场相关性的复杂程度提高,防控金融风险的难度加大.基于此,本文利用非对称多重分形去趋势交叉相关分析法(MF-ADCCA),探究我国股指期现货市场流动性相关性的特征、风险状况和动态行为.结果表明,股指期现货市场流动性相关性存在显著且稳定的非对称多重分形特征,其对应的正持续性和风险也存在非对称特征.同时,随着交易政策逐步"松绑",证券投资者应注意股指期货市场流动性的上涨趋势,此时市场相关性具有更强且稳定的正持续性;市场监管部门的关注重点应由期货市场流动性的下跌趋势转向现货市场流动性的下跌趋势.
文献关键词：
股指期现货;流动性;多重分形;相关性
中图分类号：
作者姓名：
张菁洋
作者机构：
成都理工大学商学院,四川成都 610059
文献出处：
引用格式：
[1]张菁洋-.基于MF-ADCCA的我国股指期现货市场流动性相关性研究)[J].投资与创业,2022(20):10-12,32
A类：
股指期现货
B类：
MF,ADCCA,期现货市场,市场流动性,场联,交易政策,市场相关性,复杂程度,金融风险,去趋势,交叉相关分析,相关分析法,风险状况,动态行为,多重分形特征,松绑,证券投资,投资者,股指期货市场,市场监管部门,关注重点,下跌
AB值：
0.231434
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