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典型文献
时变方差相依序列均值变点的Ratio检验
文献摘要:
针对时间序列具备时变方差的特点,文章采用Ratio统计量研究了均值变点的检验问题.基于Cavaliere提出的广义中心极限定理,证明在原假设下统计量的渐近分布是广义维纳过程的泛函,并得到在备择假设下的一致性.为消除方差波动性对统计量检验的影响,提出时变方差的估计函数以增强其诊断功效.数值模拟仿真结果表明,基于估计函数的Ratio统计量不仅很好地控制了经验水平,没有出现水平扭曲,而且经验势也有较大的提高.最后,通过一组数据进一步验证了所给出的均值变点检验方法的有效性和可行性.
文献关键词:
均值变点;时变方差;Ratio统计量;方差估计;渐近分布
作者姓名:
金浩;李彩彩;白会会
作者机构:
西安科技大学理学院,西安710054
文献出处:
引用格式:
[1]金浩;李彩彩;白会会-.时变方差相依序列均值变点的Ratio检验)[J].统计与决策,2022(09):46-51
A类:
Cavaliere
B类:
时变方差,相依,依序,均值变点,Ratio,统计量,计量研究,检验问题,中心极限定理,原假设,设下,渐近分布,维纳过程,备择假设,波动性,计量检验,估计函数,数值模拟仿真,点检,检验方法,方差估计
AB值:
0.349746
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