典型文献
组合方法视角下复杂协整关系的非参数识别
文献摘要：
研究目标:构建对复杂协整关系进行非参数识别时有效、可操作的组合方法.研究方法:综合考虑核估计方法、窗宽选择以及协整检验三类关键因素,提出待分析的多种组合方法,通过蒙特卡洛模拟和中俄两国购买力平价理论在有限样本下对各组合方法的性质进行对比分析.研究发现:"局部线性核估计(LL)+交错验证窗宽选择(CV)+方差比检验"组合方法在识别真实协整关系时扭曲水平(Size)低,ADF检验在识别虚假协整关系时检验功效(Powver)高.研究创新:扩展了E-G协整检验步骤,以非参数组合方法的视角提取最优残差序列并对复杂协整关系进行有效验证.研究价值:利用组合方法为复杂协整关系的建模探索出一条可行之路并丰富其应用场景,也为中俄两国进一步推进经贸合作提供了理论依据.
文献关键词：
协整关系;非参数方法;组合方法
中图分类号：
作者姓名：
马薇;曹晓舟
作者机构：
天津财经大学统计学院
文献出处：
引用格式：
[1]马薇;曹晓舟-.组合方法视角下复杂协整关系的非参数识别)[J].数量经济技术经济研究,2022(05):167-188
A类：
Powver
B类：
组合方法,协整关系,参数识别,核估计,估计方法,协整检验,蒙特卡洛模拟,中俄,购买力平价,有限样本,局部线性,LL,CV,曲水,Size,ADF,检验功效,研究创新,数组,残差序列,有效验证,经贸合作,非参数方法
AB值：
0.314909
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
