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中国政策不确定性会加剧经济与金融不确定性吗?
文献摘要：
本文基于中国2002年-2019年间268维月度经济金融数据实现中国政策、经济和金融不确定性的分离测度,并进一步利用动态溢出指数以及STVAR模型考察其关联机制与影响动态.研究发现:政策不确定性不仅会推升经济与金融不确定性,同时也会受到经济与金融不确定性的正向反馈影响,然而其影响效应在金融危机爆发前后发生了显著逆转,政策不确定性对经济、金融不确定性的溢出效应在后危机时期占据主导地位;政策不确定性与经济、金融不确定性之间的溢出与反馈效应受不确定性本身、经济发展水平以及金融摩擦强度等影响表现出显著的非线性特征,例如政策不确定性对经济、金融不确定性的加剧作用会随着不确定性水平和金融摩擦强度的提高而明显增强,但在经济平稳运行期间可以得到有效缓解.这些研究结果为深入理解宏观不确定性的理论内涵、合理把控经济体的不确定性水平、切实完善中国宏观调控与金融监管政策框架提供了有益的经验依据和政策启示.
文献关键词：
政策不确定性;经济不确定性;金融不确定性;动态溢出指数;STVAR模型
中图分类号：
作者姓名：
邓创;赵珂;吴超
作者机构：
吉林大学数量经济研究中心,长春130012;吉林大学商学与管理学院,长春130012
文献出处：
引用格式：
[1]邓创;赵珂;吴超-.中国政策不确定性会加剧经济与金融不确定性吗?)[J].系统工程理论与实践,2022(03):559-574
A类：
STVAR,后危机时期,宏观不确定性
B类：
政策不确定性,经济与金融,金融不确定性,月度,经济金融,金融数据,确定性的,动态溢出指数,关联机制,影响动态,推升,正向反馈,影响效应,金融危机,溢出效应,反馈效应,应受,性本,金融摩擦,摩擦强度,非线性特征,剧作,不确定性水平,明显增强,运行期,理论内涵,宏观调控,金融监管政策,政策框架,政策启示,经济不确定性
AB值：
0.283068
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