典型文献
中国沿海集装箱运价指数波动特征研究
文献摘要：
为研究沿海集装箱运价指数波动的季节性、周期性、持续性以及非对称性规律,促进沿海集装箱运输市场健康发展,作者收集2012年10月至2021年10月沿海集装箱运价指数的周度数据作为样本,使用CensusX12季节调整方法、HP分析滤波方法以及ARCH族模型对其波动特征展开研究.结果显示,沿海集装箱运价指数具有明显的季节波动特点,并根据倒"U"型法将其划分为8个波动周期;其周指数收益率具有尖峰厚尾的特征,存在波动聚集性,对市场冲击的敏感性较弱,而波动持续性较强,且存在波动非对称效应.
文献关键词：
沿海集装箱运价指数;季节调整;HP滤波;ARCH族模型
中图分类号：
[2]
交通运输（U）
/
水路运输（U6）
/
港口工程（U65）
/
港口水工建筑物（U656）
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码头（U656.1）
/
码头：按用途分（U656.1+3）
/
集装箱码头（U656.1+35）
作者姓名：
周杨;杨家其
作者机构：
武汉理工大学交通与物流工程学院,武汉430063
文献出处：
引用格式：
[1]周杨;杨家其-.中国沿海集装箱运价指数波动特征研究)[J].武汉理工大学学报,2022(03):32-39,57
A类：
CensusX12
B类：
沿海集装箱运价指数,波动特征,非对称性,集装箱运输,运输市场,季节调整,调整方法,HP,滤波方法,ARCH,数具,波动周期,指数收益率,尖峰厚尾,波动聚集性,市场冲击,非对称效应
AB值：
0.24206
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