典型文献
RCEP背景下中日韩股票联动性研究
文献摘要：
本文以"区域全面经济伙伴关系——RCEP"协定为背景,选取自2002年1月7日至2020年12月31日的日经225、韩国股票指数(KOSPI)和上证指数(SSEC)的股指收益率数据,借助DCC-GARCH模型从股票收益率和波动率两个角度分别研究三国股市在RCEP开通前后股市联动性的变化.结果表明,中日韩三国有着长期稳定的关系,随着RCEP的施行,三国股市联动性均有所增强,其中,中国股市与日韩股市之间的相关性呈现出稳定提高的趋势,而日韩股市的相关性波动较大.据此,投资者要注意防范股市震荡所带来的风险传染,做好资产配置.金融监管部门也应尽快完善股票价格机制,防范外部金融风险.
文献关键词：
股市;动态相关性;联动性;DCC-GARCH模型
中图分类号：
作者姓名：
谷春雨;蔡光兴
作者机构：
湖北工业大学 理学院,湖北 武汉400068
文献出处：
引用格式：
[1]谷春雨;蔡光兴-.RCEP背景下中日韩股票联动性研究)[J].江苏商论,2022(12):67-69,73
A类：
KOSPI,SSEC
B类：
RCEP,中日韩,区域全面经济伙伴关系,协定,取自,日经,股票指数,上证指数,股指收益率,DCC,GARCH,股票收益率,波动率,开通,股市联动性,韩三国,中国股市,投资者,震荡,风险传染,资产配置,金融监管,监管部门,股票价格,价格机制,金融风险,动态相关性
AB值：
0.351989
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
