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ESG因子投资策略——基于与风格因子相关性视角研究
文献摘要：
基于2019-2021年E、S、G评分以及ESG总体评分数据,实证分析了ESG评分与风格因子之间的关系.研究结果表明:ESG因子具有选股能力;分别构建E、S、G因子和ESG因子的多头-空头对冲策略组合可以获取超额收益;ESG与风格因子具有显著的相关性,但是对于在不同的风格因子上ESG各个因素的相关关系存在差异.以上实证结果为我国A股市场ESG投资实践提供了路径选择,为投资者选择鉴定高质量标的提供了实证依据.
文献关键词：
ESG投资;风格因子;选股绩效
中图分类号：
作者姓名：
王亚平
作者机构：
山东工商学院 会计学院,山东 烟台 264005
文献出处：
引用格式：
[1]王亚平-.ESG因子投资策略——基于与风格因子相关性视角研究)[J].商业经济,2022(12):57-58,65
A类：
选股绩效
B类：
ESG,因子投资,投资策略,风格因子,评分数据,选股能力,多头,空头,对冲策略,策略组合,超额收益,股市,投资者选择,实证依据
AB值：
0.388691
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