典型文献
中美贸易摩擦对全球股市的影响——基于事件研究法
文献摘要：
2018年起的中美贸易摩擦对金融市场有着多方面、多层次的影响.本文运用事件研究法观察中美贸易摩擦对全球股市的影响,按消息分类和市场分类分别进行实证分析,并进一步分析了全球股市随进程变化的反应特征.实证得出四个结论:(1)全球股市受事件的显著影响,但影响在短期内可被回调消化.(2)由于羊群效应与风险厌恶心理,市场对利好消息的反应弱于利空消息.(3)在利空消息下,发达市场相较新兴市场更为理性,但是除了市场成熟度外,市场反应可能还与贸易依赖度、政治等因素相关.(4)股市对利空事件的反应随事件的推进体现出衰减的特征.此外,本文还发现股市对事件有着强烈的预期效应及由信息泄露带来的前置反应的特征.
文献关键词：
中美贸易摩擦;事件研究法;投资者情绪
中图分类号：
作者姓名：
周子泠;姚洪心
作者机构：
东华大学旭日工商管理学院 上海 200051
文献出处：
引用格式：
[1]周子泠;姚洪心-.中美贸易摩擦对全球股市的影响——基于事件研究法)[J].中国商论,2022(15):92-94
A类：
B类：
中美贸易摩擦,全球股市,事件研究法,金融市场,反应特征,受事,在短期内,回调,羊群效应,风险厌恶,恶心,利好,好消息,利空消息,发达市场,新兴市场,成熟度,度外,市场反应,贸易依赖,依赖度,预期效应,信息泄露,投资者情绪
AB值：
0.3307
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