典型文献
复杂网络视角下的中国股市系统性风险研究——基于沪深300成分股数据
文献摘要：
基于复杂网络理论,采用阈值法构建系统性风险背景下中国股市的动态演化网络,通过度分布、平均路径长度、图密度、聚类系数等指标分析中国股市网络的月度动态结构特征,运用接近中心性分析每个时期网络中核心股票节点与核心行业的分布情况.研究结果表明:系统性风险发生中期中国股市联动性明显增强,不符合无标度特性,且系统性风险发生之前,股市网络对风险已经有所警示.在风险扩散趋缓的状态下,为刺激经济而释放的超额流动性进入股市,导致波动后期股市网络联动性有所增强.且由于经济复苏预期,股市网络的核心节点由风险扩散期的金融行业转化为材料行业.基于沪深300成分股复杂网络的结构特征,深入研究各行业在系统性风险发生期间的分布特点,为监管层与投资者提供一定的参考依据.
文献关键词：
股市;系统性风险;复杂网络;阈值法
中图分类号：
作者姓名：
刘立霞;李葵
作者机构：
天津商业大学经济学院,天津 300134
文献出处：
引用格式：
[1]刘立霞;李葵-.复杂网络视角下的中国股市系统性风险研究——基于沪深300成分股数据)[J].天津商业大学学报,2022(02):61-67
A类：
B类：
网络视角,中国股市,系统性风险,风险研究,成分股,股数,复杂网络理论,阈值法,建系,动态演化,演化网络,平均路径长度,聚类系数,指标分析,月度,动态结构,接近中心性,股票,核心行业,股市联动性,明显增强,无标度,警示,风险扩散,趋缓,超额,入股,网络联动,经济复苏,核心节点,金融行业,发生期,投资者
AB值：
0.433649
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
