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基于遗传算法的多因子量化投资分析初探
文献摘要：
随着国内经济的蓬勃发展和资本市场规模的日趋庞大,量化投资迅速兴起,通过技术创新提供有效的量化投资方法到投资策略决策中.文章基于模拟生物进化的遗传算法,在染色体基因个数、投资周期不同的条件下,选出多因子指标,运用Wind沪深300指数成分股数据对各因子进行筛选和检验,检验因子有效性、策略收益的影响,构建了相对有效的多因子选股模型;通过回测,验证了基于遗传算法的多因子量化投资策略的科学有效性.
文献关键词：
遗传算法;多因子;量化投资分析;投资组合
中图分类号：
作者姓名：
余应敏;刘婧;余浩文
作者机构：
中央财经大学会计学院;中央财经大学粤港澳大湾区(黄埔)研究院
文献出处：
引用格式：
[1]余应敏;刘婧;余浩文-.基于遗传算法的多因子量化投资分析初探)[J].会计之友,2022(21):21-30
A类：
量化投资分析
B类：
多因子量化,国内经济,资本市场,市场规模,投资方法,投资策略,策略决策,生物进化,染色体基因,Wind,数成,成分股,股数,检验因子,多因子选股模型,科学有效性,投资组合
AB值：
0.342057
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