典型文献
后疫情时期中国碳排放权交易市场的价格波动及市场风险研究
文献摘要：
随着全国碳排放权交易市场的建立,测度碳市场的风险水平和外部重大事件的冲击具有重要的现实意义.本文以湖北碳交易所为例,设置Before COVID-19和After COVID-19两个情景以探究新冠肺炎的冲击,运用GARCH-VaR模型进行实证研究.研究表明,GARCH(1,1)模型能有效拟合湖北碳交易收益率序列的尖峰厚尾特征,VaR方法可以度量其在险价值;通过比较疫情前后的GARCH模型,发现疫情冲击对碳价的未来波动产生较小的修正,而市场自身因素的影响逐渐增强.上述结论有助于后疫情时期全国碳排放权交易市场风险的度量和发展重心的调整.
文献关键词：
碳交易;GARCH模型;在险价值;收益率;新冠肺炎
中图分类号：
作者姓名：
朱若瑾
作者机构：
苏州大学 江苏苏州 215000
文献出处：
引用格式：
[1]朱若瑾-.后疫情时期中国碳排放权交易市场的价格波动及市场风险研究)[J].中国商论,2022(10):13-16
A类：
B类：
后疫情时期,价格波动,市场风险,风险研究,全国碳排放权交易市场,碳市场,风险水平,重大事件,交易所,所为,Before,After,GARCH,VaR,碳交易收益,收益率,尖峰厚尾,在险价值,疫情前后,疫情冲击,碳价
AB值：
0.290797
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