典型文献
基于因子模型的我国上市商业银行流动性风险评价研究
文献摘要：
选取40家上市商业银行,分为国有银行、股份制银行、城商行和农商行四类,建立流动性风险因子分析模型,分析流动性风险管理存在的问题.结果表明,国有银行流动性风险最低,在保持良好经营的同时,应积极关注可能引发流动性风险的政策性因素;股份制银行负债结构有待进一步优化;城商行高度依赖存贷息差收入模式,存贷期限结构不合理;农商行资产质量相对较差,经营效率和盈利能力偏低.建议国有银行提升政策风险对冲能力;股份制银行优化负债结构;城商行开拓中间业务,弥补息差收入不足;农商行加强信贷管理,降低不良率;监管部门实施动态差异化监管.
文献关键词：
上市商业银行;流动性风险;因子模型
中图分类号：
作者姓名：
张永恒
作者机构：
安徽理工大学,安徽 淮南 232001
文献出处：
引用格式：
[1]张永恒-.基于因子模型的我国上市商业银行流动性风险评价研究)[J].铜陵学院学报,2022(01):33-39
A类：
B类：
因子模型,上市商业银行,银行流动性风险,国有银行,股份制银行,城商行,农商行,四类,风险因子,因子分析模型,流动性风险管理,保持良好,良好经营,积极关注,政策性,银行负债结构,存贷,息差,期限结构,结构不合理,资产质量,经营效率,盈利能力,政策风险,风险对冲,中间业务,信贷管理,不良率,监管部门,差异化监管
AB值：
0.323077
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