典型文献
基于行业轮动策略的多因子选股模型及投资效果实证研究
文献摘要：
量化投资从市场环境分析、宏观经济解读以及股票的基本面和技术面等方面入手,建立起可持续使用的数学模型,在市场上寻找盈利机会.该文构建了一个基于行业轮动的多因子选股模型,通过实证分析发现:使用行业轮动与市值解释因子模型结合的策略得出的投资效益远高于沪深300的市场平均,并高于单纯使用因子模型进行选股的投资方式.此外,还发现行业轮动多因子选股模型在风险防范上优于多因子选股模型,前者更能有效地防范风险.
文献关键词：
量化投资;行业轮动;多因子选股;经济周期
中图分类号：
作者姓名：
罗琎
作者机构：
贵州财经大学 贵州贵阳 550025
文献出处：
引用格式：
[1]罗琎-.基于行业轮动策略的多因子选股模型及投资效果实证研究)[J].科技资讯,2022(20):148-152
A类：
B类：
行业轮动,多因子选股模型,投资效果,量化投资,市场环境,环境分析,宏观经济,股票,基本面,持续使用,市值,解释因子,因子模型,投资效益,投资方式,防范风险,经济周期
AB值：
0.285863
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
