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大宗商品价格、汇率和利率与通货膨胀的时变关系研究——基于TVP-VAR模型和小波相干模型的分析
文献摘要：
分析大宗商品价格、汇率和利率对我国通货膨胀的影响具有重要意义.本文采用TVP-VAR模型研究国际大宗商品价格、人民币汇率、利率和通货膨胀之间的时变关系,并采用小波相干模型分析各变量对通货膨胀的影响.结果表明:大宗商品价格和汇率对通胀有明显的正向影响,在 2014 年之前,两者对通货膨胀的影响具有协同性,但在新冠疫情发生后,两者的长期影响出现背离.利率对通货膨胀的调控存在滞后性,且影响较小.因此,未来要进一步提升货币政策的前瞻性和精准性,保持人民币汇率在合理区间双向浮动,加强对国际大宗商品价格的监测和预警,做好国内大宗商品价格调控,保障我国经济实现平稳发展.
文献关键词：
大宗商品价格;汇率;利率;通货膨胀;时变关系
中图分类号：
作者姓名：
王晓宇;孙竹;汪玲玲
作者机构：
内蒙古财经大学金融学院;中国石油大学(北京)经济管理学院
文献出处：
引用格式：
[1]王晓宇;孙竹;汪玲玲-.大宗商品价格、汇率和利率与通货膨胀的时变关系研究——基于TVP-VAR模型和小波相干模型的分析)[J].价格理论与实践,2022(08):110-114
A类：
B类：
利率,通货膨胀,时变关系,TVP,VAR,小波相干,国际大宗商品价格,人民币汇率,通胀,协同性,长期影响,背离,滞后性,货币政策,精准性,合理区间,双向浮动,价格调控,平稳发展
AB值：
0.196302
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