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金融深化改革背景下货币政策对国内大宗商品价格波动的动态冲击效应
文献摘要：
随着金融领域深化改革步伐的加快,我国货币政策的出台频率更高,影响范围更广,因此,研究货币政策对大宗商品价格波动传导机制具有重要的指导意义.本文使用TVP-SV-VAR模型,从利率和货币供应量的视角分别检验价格型和数量型货币政策对大宗商品价格的影响.结果表明,货币政策对大宗商品价格的影响具有时变性和非对称性的特征.相比于货币供应量而言,利率的冲击对大宗商品价格波动的显著性影响更大,存在负向的脉冲响应,而货币供应量对大宗商品价格具有正向脉冲效应.
文献关键词：
货币政策;大宗商品;价格波动;非对称;TVP-SV-VAR模型
中图分类号：
作者姓名：
周钰翔;赵景峰
作者机构：
西北大学经济管理学院 陕西西安 710127
文献出处：
引用格式：
[1]周钰翔;赵景峰-.金融深化改革背景下货币政策对国内大宗商品价格波动的动态冲击效应)[J].商业经济研究,2022(24):183-187
A类：
B类：
金融深化,改革背景,大宗商品价格波动,动态冲击效应,金融领域,国货,影响范围,传导机制,TVP,SV,VAR,利率,货币供应量,价格型,数量型货币政策,时变性,非对称性,脉冲响应,脉冲效应
AB值：
0.225138
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