典型文献
经济政策不确定性对城镇居民消费行为的动态时变影响——基于TVP-SV-VAR模型的实证检验
文献摘要：
基于随机波动时变参数向量自回归模型(TVP-SV-VAR)和2002年第1季度至2019年第4季度数据,考察了经济政策不确定性对城镇居民消费行为非线性动态冲击效应.研究表明,经济政策不确定性总体上对城镇居民消费支出呈现正向时变效应,随着经济主体对政策冲击的充分感知和适应,经济政策不确定性对消费者信心的不利冲击会有所缓解,此外,不同时点上经济政策不确定性对城镇居民消费冲击表现出分异趋势.因此,经济政策制定和实施须保持相对的稳定性和连贯性,以期有效塑造经济主体良好心理预期和促进消费潜力释放.
文献关键词：
经济政策不确定性;城镇居民消费;时变参数向量自回归;动态冲击效应
中图分类号：
作者姓名：
南永清;后天路;宋明月
作者机构：
南京审计大学政府审计学院,南京211815;悉尼大学商学院,悉尼2000;山东师范大学经济学院,济南250014
文献出处：
引用格式：
[1]南永清;后天路;宋明月-.经济政策不确定性对城镇居民消费行为的动态时变影响——基于TVP-SV-VAR模型的实证检验)[J].当代经济研究,2022(01):118-128
A类：
B类：
经济政策不确定性,城镇居民消费,居民消费行为,动态时变,时变影响,TVP,SV,VAR,随机波,时变参数向量自回归模型,非线性动态,动态冲击效应,居民消费支出,时变效应,经济主体,政策冲击,消费者信心,时点,制定和实施,连贯性,好心,心理预期,促进消费,消费潜力释放
AB值：
0.243591
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