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均值变点模型CUSUM型估计量的相合性
文献摘要：
均值变点模型在质量控制等领域应用非常广泛,同时L^r混合鞅是一类重要的鞅结构序列.本文基于误差是L^r混合鞅序列,研究均值变点模型变点位置CUSUM(Cumulative Sum)型估计量的相合性问题.利用均值变点CUSUM型估计量的特点和L^r混合鞅的Hajek-Renyi型不等式,在r阶矩条件(r＞2)下,获得了 CUSUM型估计量的强收敛速度和弱收敛速度.作为应用,给出了阿里巴巴股价收益率均值变化的实例分析.
文献关键词：
L^r混合鞅;均值变点模型;CUSUM型估计量;相合性;收敛速度
中图分类号：
作者姓名：
刘桓硕;李佳佳;高敏;杨文志
作者机构：
安徽大学大数据与统计学院,安徽合肥,230601;安徽大学文典学院,安徽合肥,230601
文献出处：
引用格式：
[1]刘桓硕;李佳佳;高敏;杨文志-.均值变点模型CUSUM型估计量的相合性)[J].阜阳师范大学学报（自然科学版）,2022(04):7-12
A类：
均值变点模型,Hajek
B类：
CUSUM,估计量,相合性,结构序列,Cumulative,Sum,Renyi,不等式,矩条件,强收敛速度,弱收敛,阿里巴巴,股价收益率
AB值：
0.249359
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